Dynamic moving average mt4

O indicador mais confiável You039ve nunca ouvido de John R. McGinley é um técnico certificado do mercado. Ex-editor do Market Technicians Assn. Jornal de Análise Técnica e inventor do McGinley Dynamic. Trabalhando dentro do contexto de médias móveis ao longo dos anos 90, McGinley procurou inventar um indicador responsivo que fosse automaticamente mais responsivo aos dados crus do que as médias móveis simples ou exponenciais. SMA vs. EMA As médias móveis simples (SMA) suavizam a ação do preço calculando preços de fechamento passados ​​e dividindo pelo número dos períodos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias. Adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. Quanto mais suave a média móvel, mais lento ele reage aos preços. Uma média móvel de 50 dias se move mais lentamente do que uma média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar uma volatilidade de preços que pode tornar mais difícil interpretar a ação dos preços. Falso sinais podem ocorrer durante esses períodos, criando perdas porque os preços podem chegar muito longe do mercado. Uma média móvel exponencial (EMA) responde aos preços muito mais rapidamente do que uma média móvel simples. Isso ocorre porque o EMA dá mais peso para os dados mais recentes, em vez de os dados mais antigos. É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para capturar tendências de curto prazo é por isso que os comerciantes usam médias simples e exponenciais em simultâneo para entrada e saídas. No entanto, ele também pode deixar os dados para trás. O problema com as médias móveis Em sua pesquisa de médias móveis que foi muito mais longe do que os exemplos básicos já mostrados, McGinley encontrou médias móveis teve muitos problemas. O primeiro problema foi que eles foram aplicados inadequadamente. As médias móveis em diferentes períodos operam com diferentes graus em diferentes mercados. Por exemplo, como se pode saber quando usar uma média móvel de 10 dias a 20 a 50 dias em um mercado rápido ou lento. A fim de resolver o problema de escolher o comprimento da média móvel que se aplica ao mercado atual, o McGinley Dynamic se ajusta automaticamente à velocidade do mercado. McGinley acredita que as médias móveis devem ser usadas apenas como um mecanismo de suavização em vez de um sistema de negociação ou gerador de sinal. É um monitor de tendência. Mas uma média móvel simples de 10 dias é desligada por cinco dias ou metade do seu comprimento. As chances são boas de que a grande mudança nos preços já ocorreu no quinto dia de uma média móvel simples de 10 dias. Além disso, uma média móvel de 10 dias deve ser correctamente traçada cinco dias antes do dado actual. Além disso, McGinley encontrou médias móveis não seguiram os preços desde grandes separações freqüentemente existem entre preços e linhas de média móvel. McGinley procurou eliminar esses problemas, inventando um indicador que abraçaria os preços mais de perto, evitar a separação de preços e whipsaws e iria seguir os preços automaticamente em mercados rápidos ou lento. McGinley Dynamic Isso ele fez com a invenção do McGinley Dynamic. A fórmula é: A McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas é um mecanismo de suavização de preços que se revela muito melhor do que qualquer média móvel. Ele minimiza a separação de preços, preço whipsaws e abraços preços muito mais de perto. E ele faz isso automaticamente como este é um fator da fórmula. Devido ao cálculo, a linha dinâmica acelera em mercados de baixo como segue preços ainda movimentos mais lentamente em cima mercados. Um quer ser rápido para vender em um mercado para baixo, ainda ride um up mercado o maior tempo possível. A constante N determina quão próximo o Dynamic rastreia o índice ou estoque. Se um está emulando uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um valor N metade da média móvel ou neste caso 10. Evita muito whipsaws porque a linha dinâmica segue automaticamente os preços em qualquer mercado rápido ou lento, é como Um mecanismo de direção que permanece alinhado aos preços quando os mercados aceleram ou desaceleram. Ele pode ser invocado para negociação decisões ainda McGinley inventou o Dynamic em 1997 como uma ferramenta de mercado e não como um indicador de negociação. Conclusão Quer se chame de ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um instrumento bastante fascinante inventado por um técnico de mercado que tem seguido e estudado mercados e indicadores por quase 40 anos. Para obter mais informações sobre indicadores e ferramentas de mercado, dê uma olhada no nosso Tutorial de Análise Técnica. Moving Average ConvergenceDivergence Moving Average ConvergenceDivergence é o próximo indicador dinâmico de tendência seguinte. Indica a correlação entre duas médias móveis de preços. O Indicador Técnico de Convergência de Dívida Média Móvel é a diferença entre uma Média Móvel Exponencial de 26 períodos e de 12 períodos (EMA). A fim de mostrar claramente oportunidades de buysell, uma chamada linha de sinal (média móvel de 9 indicadores de período) é plotada no gráfico MACD. O MACD prova mais eficaz em mercados de negociação de ampla swinging. Existem três maneiras populares de usar a Divergência de Convergência Média Móvel: crossovers, overboughtoversold condições e divergências. Crossovers A regra comercial MACD básica é para vender quando o MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando o Moving Average ConvergenceDivergence sobe acima de sua linha de sinal. Também é popular para buysell quando o MACD vai abaixo de zero. Overboughtoversold condições O MACD também é útil como um overboughtoversold indicador. Quando a média móvel mais curta puxa afastado dramàtica da média móvel mais longa (isto é, o MACD aumenta), é provável que o preço da segurança é overextending e retornará logo aos níveis mais realísticos. Divergência Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar próxima ocorre quando o MACD diverge da segurança. Uma divergência de alta ocorre quando o indicador de ConvergenceDivergence de média móvel está fazendo novos aumentos, enquanto os preços não conseguem atingir novos máximos. Uma divergência de baixa ocorre quando o MACD está fazendo novos mínimos, enquanto os preços não conseguem atingir novos mínimos. Ambas as divergências são mais significativas quando ocorrem em níveis relativamente mais elevados. Cálculo O MACD é calculado subtraindo o valor de uma média móvel exponencial de 26 períodos de uma média móvel exponencial de 12 períodos. Uma média móvel pontilhada de 9 períodos do MACD (a linha de sinal) é então traçada em cima do MACD. Onde: EMA 150 a média móvel exponencial SMA 150 a média móvel simples SIGNAL 150 a linha de sinal do indicador. Todas as médias - minha coleção de Moving Médias Oi, Por favor, dê uma olhada na versão mais recente do conhecido AllAveragesv3.1 indicador com 26 tipos de médias móveis: MAMethod 0: SMA - Média Movente Simples MAMethod 1: EMA - Mínimo exponencial MAMethod 2: Wilder - Wilder Movimento exponencial Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Ponderada Média Média Mínima Triangular Média Mínima Triangular Média Média Mínima Quadrada MMA 7: SMMA - Alisada . Eu tenho uma versão deste indicador que conta os ângulos Ma e os colore em 3 cores. Ajuda ao incorporar o indicador em EA para negociar diferentes ângulos MA. No entanto, após MT4 ver 600 indicador agir todos funky nas paradas e no backtesting. Eu queria recodificar este para que ele também seria em 3 cores com, ma-ângulos, mas o método T3 não está funcionando. Quando eu uso MAMethod 11 indi apenas desaparecem.